Что скрывает открытый интерес? Практика индикатора OI Analyzer

На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе. Из практики можно заметить, что появление крупных внебиржевых сделок является началом какого либо движения инструмента, а точки появления таких сделок выступают уровнями поддержки или сопротивления. Особенно часто приходится наблюдать появление внебиржевых сделок на фьючерсе Ri с Московской биржи.

• В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer.
• Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров.
• Так как деривативы представляют собой договор на будущую цену актива (в данном случае валюты), то они торгуются задолго до начала обращения, например, фьючерс на следующий квартал или месяц можно купить «уже сегодня».
• Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе.

Мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции. Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Стратегия использует только уровни максимального интереса опциона текущего месяца и недели. Каждое утро после выхода отчета, в районе 8-00, трейдер наносит и корректирует, согласно премии, уровни максимального интереса Call и Put по каждой валютной паре.

Из этого можно сделать вывод, что максимальный открытый интерес всегда формируется на контракте, у которого срок экспирации ближе всего. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Даже без вычисления уровня премии, из-за изменения которого пришлось бы опускать линию поддержки еще ниже, видно, что разворот произошел не доходя https://g-forex.net/ до 1.12. Требуемые для прогноза и анализа будущих движений валютных пар Форекс отчеты находятся в двух крайних таблицах. Статусе ATM, который определяет равенство страйка текущему курсу валютной пары. Непосредственные данные по Открытому интересу фьючерсов станут доступны при нажатии на ссылку под обозначением FX, – трейдеру откроется новая страница, где на боковой панели будет обозначена опция Open Interest.

В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает. В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара. Если бар только начал выстраиваться, то ОИ будет равен нулю, а к моменту закрытия бара ОИ будет положительным или отрицательным, что означает либо увеличение ОИ, либо его уменьшение. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change).

+428,74% за 6 мес по паре EUR/USD — Тест стратегии форекс «Инди»

Продавец сразу получает прибыль от сделки, так как ему зачисляется уплаченная Покупателем премия, но рискует зафиксировать на момент экспирации ничем не ограниченный убыток. Количество контрактов, по которым открыты длинные позиции должно совпадать с числом открытых контрактов в коротких позициях. Поэтому open открытый интерес индикатор interest можно смело приравнять к любому из этих значений. Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем.

А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.

Примеры использования индикатора OI Analyzer

Последние обозначения определяют текущую вероятность получения «страховой» премии покупателем опциона. На картинке отобразится отчет CME по Открытому Интересу фьючерсов EURUSD, торгуемых на текущий момент на протяжении года. В четырехзначном меняющемся коде 6Е обозначает наименование валюты (6E-EURUSD, 6G – фунт и т.д.). За ним следует буква месяца, а последняя цифра 9 или 0 обозначает год. Нажимая на нее, трейдер попадает в «хаб данных», объединяющий Открытый Интерес фьючерсов и опционов FX.

Сайта CME GROUP представлены сводные таблицы всех активов, разбитых по группам товаров, энергоресурсов, финансовых ставок и бондов, индексов, а также валютных пар (они обозначены как FX). В отличие от фьючерсов, у которых Открытый Интерес определяется одним значением, опционные контракты имеют отдельно учитываемый OИ для Put и Call, разнесенный по каждому страйку. Страховка действует на протяжении периода экспирации – месяца, квартала, которая совпадает по срокам с фьючерсами, но происходит на день-два позже. Смещение оправдано начислением новой серии фьючерсов на поставочные опционы.

Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня.

Индикатор OI Analyzer: описание, настройка, примеры

Поскольку один участник торговли открывает, а другой закрывает позицию, показатели индикатора не меняются. Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами. Параметры Open interest остаются без изменений, если одним участником торговли открывается новая позиция вместе с закрытием старой сделки другим участником.

Его показатели не состоят из оптимальных сведений, демонстрирующих смену тренда, а, чтобы трейдер понимал эти изменения, показатели не должны в обязательном порядке являться экстремумами. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес.

«Открытый интерес» в Форекс трейдинге – стратегии применения

Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация.

Позиция (контракт) считается открытой с того момента, когда продавец (или покупатель) открывает позицию (лонг или шорт) по контракту и до момента расчёта по нему (дата экспирации). По факту совершения сделок значение индикатора объема всегда возрастает, а показатель ОИ при тех же условиях способен сохранять позиции или убывать. Индикатор Open interest имеет количественные показатели, поскольку наглядное определение его значения является сложным.

Как было описано выше – риск Продавца «бесконечен», поэтому эта работа требует точных прогнозов. Уровни опционов рассматриваются трейдерами Форекс как линии сопротивления и поддержки, поэтому применяются в контртрендовой стратегии торговли валютными парами. Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом “стакане”, и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов. Значение этого параметра, совместно с поведением цены, используют для прогноза будущего движения – такой метод анализа получил название VSA . Когда текущие позиции контрактов закрываются быстрее, чем на рынке успевают появляться новые – open interest (ОИ) изменяет своё движение с роста на падение.

Если смотреть только на левый график, может показаться, что огромный рост открытого интереса связан с покупками – цена растет, свечи зеленые. Но, на самом деле, открытый интерес растет за счет новых ордеров на продажу. Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть. В-третьих, анализируя открытый интерес с опционного рынка, мы получаем дополнительные сведения о том, на каких уровнях накоплены максимальные объемы, которые могут выступать уровнями поддержки и сопротивления. Во-вторых, открытый интерес позволяет выстраивать свою стратегию внутри дня на основании уровней, где происходят крупные накопления.

Важные особенности, используемые при торговле валютными парами по опционным уровням

Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы). Так как стратегия контртрендовая, курс валют может вернуться к достигнутым максимальным значениям или возникший сигнал роллирования уровней заставит трейдера покинуть позицию с убытком. Тейк-профит должен устанавливаться на уровень страйка Max Pain – считается, что это Точка Минимальных Выплат (ТМВ) или минимальных суммарных потерь Продавцов и Покупателей.

Предрасполагает к продолжению ценовой тенденции, свидетельствуя о притоке денежных средств. В то же время ощутимое движение ОИ вверх свидетельствует о возрастающем ажиотаже среди участников торгов. Первый случай предусматривает открытие новых сделок одновременно покупающей и продающей сторонами. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках.